上海證券交易所基金指數編制方法



　　附件：上海證券交易所基金指數編制方法

　　1、指數名稱為“上證基金指數”，英文名稱“SSEFUNDINDEX”。

　　2、基日為正式發布前一交易日，基日指數1000點。

　　3、選樣范圍為在本所上市的所有證券投資基金。

　　4、對外發布：基金指數通過行情數據庫實時發布，指數代碼為000011。

　　5、計算方法：采用派許指數公式計算，以發行的基金單位總份額為權數。即：

　　　　　　　　 報告期基金的總市值

　　報告期指數＝————————————×基日指數

　　　　　　　　　　　　基期

　　其中，基金的總市值＝∑（基金市價×基金單位總份額）。

　　6、修正方法：當樣本基金名單發生變化或樣本基金總市值出現非交易因

素的變動時，采用“除數修正法”修正原除數，以保證指數計算的連續性。

　　修正公式為：

　　　　　　　　修正后的基金總市值

　　新除數＝————————————×原除數

　　　　　　　　修正前的基金總市值

　　其中，修正后的總市值＝修正前的總市值＋新增（減）市值；

　　由此公式計算出新的除數（即新基期），并據此計算以后的指數。

　　（1）新基金上市：凡有新的證券投資基金上市，上市后第二日計入指數。

　　（2）派發現金收益：凡有樣本基金派發現金收益，在除息日前修正指數。

　　（3）停牌：當某一樣本基金在交易時間內突然停牌，取其最后成交價計

算即時指數，直至收盤。

　　（4）暫停交易：當某一樣本基金暫停交易時，取該基金暫停交易的前一

日收盤價計算指數。若停牌時間超過兩日以上，則從連續停牌第三日起撤權，

待其復牌后再予復權。

　　（5）摘牌：凡有樣本基金因清盤等原因不再上市交易，在摘牌日前進行

指數修正。

　　7、與股價指數的關系：現有的上證綜合指數、上證30指數等9個指數均

屬于股價指數，上證基金指數屬于基金價格指數，不屬于股價指數，不納入

任何一個股價指數的編制范圍。