上海證券交易所基金指數(shù)編制方法



　　附件：上海證券交易所基金指數(shù)編制方法

　　1、指數(shù)名稱(chēng)為“上證基金指數(shù)”，英文名稱(chēng)“SSEFUNDINDEX”。

　　2、基日為正式發(fā)布前一交易日，基日指數(shù)1000點(diǎn)。

　　3、選樣范圍為在本所上市的所有證券投資基金。

　　4、對(duì)外發(fā)布：基金指數(shù)通過(guò)行情數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)時(shí)發(fā)布，指數(shù)代碼為000011。

　　5、計(jì)算方法：采用派許指數(shù)公式計(jì)算，以發(fā)行的基金單位總份額為權(quán)數(shù)。即：

　　　　　　　　 報(bào)告期基金的總市值

　　報(bào)告期指數(shù)＝————————————×基日指數(shù)

　　　　　　　　　　　　基期

　　其中，基金的總市值＝∑（基金市價(jià)×基金單位總份額）。

　　6、修正方法：當(dāng)樣本基金名單發(fā)生變化或樣本基金總市值出現(xiàn)非交易因

素的變動(dòng)時(shí)，采用“除數(shù)修正法”修正原除數(shù)，以保證指數(shù)計(jì)算的連續(xù)性。

　　修正公式為：

　　　　　　　　修正后的基金總市值

　　新除數(shù)＝————————————×原除數(shù)

　　　　　　　　修正前的基金總市值

　　其中，修正后的總市值＝修正前的總市值＋新增（減）市值；

　　由此公式計(jì)算出新的除數(shù)（即新基期），并據(jù)此計(jì)算以后的指數(shù)。

　　（1）新基金上市：凡有新的證券投資基金上市，上市后第二日計(jì)入指數(shù)。

　　（2）派發(fā)現(xiàn)金收益：凡有樣本基金派發(fā)現(xiàn)金收益，在除息日前修正指數(shù)。

　　（3）停牌：當(dāng)某一樣本基金在交易時(shí)間內(nèi)突然停牌，取其最后成交價(jià)計(jì)

算即時(shí)指數(shù)，直至收盤(pán)。

　　（4）暫停交易：當(dāng)某一樣本基金暫停交易時(shí)，取該基金暫停交易的前一

日收盤(pán)價(jià)計(jì)算指數(shù)。若停牌時(shí)間超過(guò)兩日以上，則從連續(xù)停牌第三日起撤權(quán)，

待其復(fù)牌后再予復(fù)權(quán)。

　　（5）摘牌：凡有樣本基金因清盤(pán)等原因不再上市交易，在摘牌日前進(jìn)行

指數(shù)修正。

　　7、與股價(jià)指數(shù)的關(guān)系：現(xiàn)有的上證綜合指數(shù)、上證30指數(shù)等9個(gè)指數(shù)均

屬于股價(jià)指數(shù)，上證基金指數(shù)屬于基金價(jià)格指數(shù)，不屬于股價(jià)指數(shù)，不納入

任何一個(gè)股價(jià)指數(shù)的編制范圍。