如何設(shè)計一個交易系統(tǒng)呢？第一步就是進行規(guī)劃部署。所謂規(guī)劃部署，股票交易系統(tǒng)指的是要先確立交易系統(tǒng)的目標。你希望這個系統(tǒng)做什么？你是否想用它捕獲趨勢？股票交易系統(tǒng)你是否想用它做波段交易？你愿意承受多大的風險？你期待的成功率是多少？這些參數(shù)之中，股票交易系統(tǒng)有一部分是會相互影響的。例如，如果你的止損位設(shè)置離市場價非常近，那么股票交易系統(tǒng)交易系統(tǒng)的成功率將會降低。但只要你的預(yù)期符合實際，它們沒有理由不能同時滿足。

在決定了你所希望實現(xiàn)的目標之后，下一步則是觀察。仔細審視市場如何運行以及你是如何思考從市場價格運動中獲利的。這是所有交易系統(tǒng)的關(guān)鍵要素。你必須讓自己從市場對你造成的心理影響中擺脫出來。必須仔細揣摩市場，否則你會始終虧錢。有許多方法可以做到這些事情。首先你可以考慮做波段交易或者做趨勢交易。股票交易系統(tǒng)波段交易指的是，尋找極端價位并且當市場達到這樣的極端價位時就進場交易。趨勢交易指的是，尋求把握趨勢并且一旦你的交易系統(tǒng)指示某個趨勢已經(jīng)形成就進場交易。你也可以將這兩個方法組合起來使用。

無論是波段交易還是趨勢交易，都需要確定自己的交易條件。你需要確定何謂波段或者何謂趨勢，一旦確定了自己所要尋找的東西，也就股票交易系統(tǒng)同時確定了如何去把握它。我們可以通過許多不同的方式定義趨勢。首先，你必須決定自己希望在何種時間框架下定義趨勢。然后，你必須使用這個時間框架獲得趨勢信號。例如，股票交易系統(tǒng)如果你感覺自己想要交易周趨勢，那么從某種意義上來說必須使用周線圖確定趨勢。一旦定義了趨勢，你將會找到你自己的趨勢指標。因此，如果你認為周線圖上出現(xiàn)一個更高的高點意味著上漲趨勢，那么它就是你的指標。或者，你可能認為在前一日價值區(qū)域上方出現(xiàn)價格接受信號（參見第15章和第18章）標志著上漲趨勢。同樣，這也是你的趨勢指標。