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波動率是什么指標?

日期:2022-01-26 11:26:55 來源:互聯網

  波動率是什么指標?什么是波動率?波動率研究是進一一步風險管理、投資組合的構建以及資嚴定價等深人研究的基礎,波動率研究也是其他相關研究的重要前提。我國股票市場經過了20多年的發展,波動率的探討- -直是重要話題,如熊偉和陳浪南(2015、2017)、 柳會珍和顧嵐( 2014)、 沙浩偉和曾勇(2017).石玉山和劉海龍(2018)等學者都對我國股票市場波動率進行了相關研究。目前,我國滬深股票市場已經有236只股票入選了MSCI新興市場指數。如何對其波動率展開實證分析,進一步為相關風險管理等工作提供決策建議具有重要意義。

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  • 預測波動率的重要意義
  • 預測波動率主要有兩類理論模型,它們涉及的數學都非常復雜,我本不想在此討論這兩個模型。但是,很多專業交易員和期權做市商都會用到這兩個模型,而且預測波動率預測未來波動率或檢驗布萊克-斯科爾斯與其他定價模型的結果時,也會接觸到這兩個模型。......
  • 波動率錐的主要說法
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  • 專業交易員會始終關注隱含波動率與未來波動率之間的關系。波動率交易由于無法準確判斷未來波動率,交易員會轉而根據歷史波動率和預期波動率來猜測未來波動率。......
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