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價格波動率應該怎么算

日期:2022-08-05 11:03:58 來源:互聯網

在權利金的出價中價格波動率是非常重要的,期權定價模型中最重要也是最不確定的指標就是價格波動率。下面將價格波動率的有關內容做一下介紹,供參考。價格波動率文中沒有計算公式,只是告訴大家波動率的意義。因為具體的使用中會有公司編制軟件,大家只要知道了其重要性及意義,就可以在價格波動率實踐中自覺運用。價格波動率包括:未來價格波動率(future volatility)、價格波動率歷史價格波動率(history volatility)、預測價格波動率(expected volatility)、價格波動率隱含價格波動率(implied volatility)以及季節價格波動率(seasonalvolatility)。

1.未來價格波動率每位投資者所希望知道的都是未來的價格波動率,它將說明標的合約未來價格分布。從理論上來說,期權定價模型應該輸入未來的價格波動率。如果價格波動率投資者知道未來的價格波動率,他也知道未來價格的正確概率分配,通過定價模型就可以計算期權的正確理論價值(權利金)。在這種情況下,雖然可能因為短期的運氣不佳而發生虧損,但從長期來說,價格波動率投資者可以掌握勝算。當然,我們無法知道還沒有發生的事件。2.歷史價格波動率雖然我們無法預知未來的事件,但如果希望運用理論定價模型,還是需要通過某種合理的方式猜測未來的價格波動率的。期權如同其他的領域一樣,歷史資料是很好的一個起點。標的合約在過去某段時間內的價格波動率通常是多少?假定過去10年以來的價格波動率都是介于10%~30%,在這種情況下,將價格波動率未來的價格波動率設定為5%或40%就不太合理。當然,“不合理”并不代表“不可能”(在期權交易中,不可能的事件遲早會發生),但根據過去的資料顯示,如果沒有特殊緣故,將價格波動率設定在10%~30%的極限之內應該比較合理。雖然10%~30%還是一個很寬的區間,但這至少是一個起點。通過其他的資料,我們可以把這個區間縮小。

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