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套期保值功能

日期:2019-07-27 10:49:54 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    套期保值功能,套期保值的市場功能。要認識到套期保值功能是有限的。基差的變化,期貨商品的數(shù)量無法完全與需要進行保值的商品數(shù)盆完全相等,替代商品期貨價格和現(xiàn)貨商品價格之間相互關(guān)聯(lián)程度不很強,等級差別對現(xiàn)貨商品的價格影響很大而對期貨合約的價格影響甚微等,套期保值都會影響套期保的效果。所以,套期保值一旦預期到套期保值的效果將會受到影響時,不妨做基差交易來進一步加強套期保值的效果。
    要認識到套期保值交易的防御性特征,不要企圖用套期保值來獲取厚利,套期保值作為套期保值者最大的目標是保值,套期保值即在轉(zhuǎn)移價格風險后專心致力于經(jīng)營,套期保值獲取正常經(jīng)營利潤。
 
  • 套期保值功能主要產(chǎn)品分析
  • 我國期貨品種基差關(guān)系相對穩(wěn)定,套期保值效率提高。套期保值功能截至2020年10月底,期貨市場套期保值效率在90%以上的期貨品種超過55%。......
  • 套期保值比率應該如何理解
  • 如果我們用期權(quán)交易來對期貨合約進行保值,那么Delta可以幫助確定期貨合約與期權(quán)合約的比率以便建立一個中性套期保值策略。期貨合約的Delta總是1,因此用套期保值比率期貨合約的Delta去除以期權(quán)Delta則可確定保值比率。......
  • 期權(quán)保值交易股票計算
  • 有了期權(quán)之后,保值者可選擇的保值方法增多了,但是是繼續(xù)用期貨保值,還是僅用期權(quán)保值,還是期權(quán)保值靈活運用期貨和期權(quán)組合,就看保值者對二者的認識了。期權(quán)相對于期貨在套期保值方面有著獨特的優(yōu)勢。主要體現(xiàn)在以下五個特性上。......
  • 套期保值具體簡單例子分析
  • 近月的焦炭價格貼水很兇,套期保值遠月的焦炭價格還在升水,套期保值計算以后你發(fā)現(xiàn)買近拋遠有利可圖,做套期保值進去以后又發(fā)現(xiàn),套期保值自己接了一堆焦炭再往后轉(zhuǎn)拋有很大的問題。......
  • 套期保值原理分析
  • 我們在套利交易上,一定要密切關(guān)注現(xiàn)貨企業(yè)套期保值的動向,也許會產(chǎn)生很多套利機會,套期保值也許會成為一個套利陷阱。......
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