國債期貨交易流程（分類：股票軟件）國債期貨交易流程基本上每年每期國債都可以在銀行間市場和交易所市場上市交易，國債期貨交易流程但在交易所交易活躍的品種并不多，跨市場套利時有出現(xiàn)，并不經常。

國債期貨交易流程說明：

國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格并于未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬于金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩(wěn)定的背景下，為滿足投資者規(guī)避利率風險的需求而產生的。我國國債期貨近期將在中國金融期貨交易所上市。期貨交易流程這份合約表需要關注以下幾點：1）合約的標的設定一手的總價值為100萬元，額定的票面利率為3%。在交割時，必須是距離交割日剩余期限為4到7年、種類為記賬式附息的國債，只要滿足條件的都能進行交割。2）國債期貨的報價不是全額報價，為了能更直觀的表現(xiàn)出價格的波動，采取的是百元報價的方式。3）國債期貨的最小變動價格為0.002元，每日的漲跌停板幅度為2%，交易所收取的最低保證金為2%（各期貨公司會在此基礎上加收保證金，以保證客戶的資金安全）。一些簡單的計算方便理解（以合約價格沒有變化，現(xiàn)價100為例，保證金比率按仿真交易的3%來計算）：每購買一手所需的保證金為一手總價值 * 保證金比率 = 1000000 * 3% = 30000元（一般來說，期貨公司會加收2~5%的保證金比率，因此日后一手合約所需占用的資金大約為4萬到7萬左右，目前仿真交易所占資金為3萬元左右。）如價格變動一個單位，即0.002元，一手合約的盈虧為：0.002 * 10000 = 20元即一手合約的最小盈虧波動為20元。漲跌停板：假設100萬元本金，國債期貨價格100元，滿倉可購入33手國債期貨，做多。如遇漲停板，面額價值上漲2%，即2萬元，最終盈利33*2=66萬元，占總資金的66%，比重較大。

國債期貨交易流程跨期套利所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位，最后以對沖或交割方式結束交易、獲得收益的方式。最簡單的跨期套利就是買入近期的期貨品種，賣出遠期的期貨品種。比如當前正在仿真交易的國債期貨品種TF1203和TF1209。這兩個品種都是5年期、票面價值為100萬、票面利率為3%的國債期貨，交割期分別為3月和9月，之間相差半年。歡迎使用國債期貨交易流程。