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統計套利獨特的投資策略

日期：2012-07-27 00:00:00 來源：互聯網
    

　　統計套利為一種基于模型的投資過程，在不依賴于經濟含義的情況下，運用數量手段構建資產組合，根據證券價格與數量模型所預測的理論價值進行對比，構建證券投資組合的多頭和空頭，從而對市場風險進行規避，并獲得一個穩定的、無風險的alpha(超額收益率)。

　　統計套利并不是數量金融界最新的研究成果，這一交易策略早已被國外很多對沖基金所采用。對沖基金往往運營靈活且監管寬松，是比較適合采用這種投資策略的主體。統計套利最早起源于配對交易（Pairs Trade）。最常見的配對交易策略是將證券根據各種特征配對，然后對每一對證券，做多當前市場低估的一只，同時做空當前市場高估的一只，這樣的策略不僅可以實現零頭寸，還可以實現低風險的目標。

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