為了做好權證的發行、上市和交易工作，根據《深圳證券交易所權證管理暫行辦法》（以下簡稱“暫行辦法”）、《中國證券登記結算有限責任公司關于深圳證券交易所上市權證登記結算業務實施細則》（以下簡稱“結算細則”）有關規定，深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）、中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）就權證上市、交易、結算和收費等相關事項通知如下：

　　一、權證發行上市前的相關準備工作

　　權證發行人應在權證發行前向深交所申請權證代碼與權證簡稱，經深交所確認后方可使用。深交所權證代碼與簡稱編制規則如下：

　　１、權證代碼

　　認購權證代碼區間為【０３０００１－０３２９９９】；認沽權證代碼區間為【０３８００１－０３９９９９】；權證業務預留的代碼區間為【０３３０００－０３８０００】。認購權證和認沽權證分別按發行先后順序編碼。

　　深交所權證產品的發行、交易、行權等業務使用同一個證券代碼。

　　２、權證簡稱

　　一般情況下，權證簡稱應為“ＸＹＢｂＫｓ”，其中：ＸＹ為標的證券的兩個漢字簡稱；Ｂｂ為兩個拼音字母的發行人編碼；Ｋ為權證類別，其中：Ｃ—認購權證，Ｐ—認沽權證；ｓ為同一發行人對同一標的證券發行權證的發行批次，取值為［０，９］，［Ａ，Ｚ］，［ａ，ｚ］。

　　例如：攀枝花鋼鐵有限責任公司對新鋼釩發行的認沽權證的代碼為０３８００１，簡稱為“鋼釩ＰＧＰ１”。

　　權證發行人應在權證上市之前與深交所簽訂《權證上市協議書》（《權證上市協議書》格式見附件一），并嚴格執行權證上市協議的規定。

　　二、權證風險揭示及投資者教育工作

　　權證是高杠桿性和高風險性產品，為了幫助投資者正確認識并防范權證市場風險，會員單位應當認真履行職責，采取各種形式開展權證業務的投資者教育工作，使投資者知悉權證交易、行權的基本知識和主要風險，以有效防范和控制風險。

　　在投資者首次參與權證交易前，會員單位必須要求其簽署《權證風險揭示書》，并向其解釋《權證風險揭示書》的內容，投資者在充分理解后簽署。深交所《權證風險揭示書》范本參見附件二。

　　三、權證交易及結算資格管理

　　（一）深交所和中國結算對權證業務分別實施交易資格和結算資格管理。同時取得深交所權證交易資格和中國結算權證買入結算資格的會員公司和結算參與人，可從事權證自營或經紀業務。深交所或中國結算另有規定的除外。經深交所審核取得權證交易資格的會員公司名單見附件三。經中國結算審核取得權證買入結算資格的結算參與人名單詳見中國結算外部網站。

　　只取得權證交易資格但未取得權證買入結算資格的會員公司和結算參與人，只可以在自營或經紀業務中行權或賣出權證；已根據結算細則第三十九條的規定選擇合資格結算參與人代理或擔保其結算業務的，可以在自營或經紀業務中買入權證。

　　（二）對違反結算細則規定，不能按時履行交收義務的結算參與人，中國結算從下一個交易日起暫停其權證買入結算資格。對于會員公司被暫停權證買入結算資格的，深交所根據中國結算的建議，在下一個交易日限制該會員在自營或經紀業務中買入權證；對于合格境外機構投資者指定的結算參與人被暫停權證買入交易結算資格的，深交所根據中國結算的建議，在下一個交易日限制該合格境外機構投資者買入權證。限制買入的有關措施，由中國結算告知相關結算參與人。

　　因不能按時履行交收義務被限制權證買入結算資格的結算參與人在補足交收透支款且權證交收履約保證金不低于最低限額的，中國結算認為其具備持續交收能力后，恢復其權證買入結算資格。根據中國結算的建議，深交所在下一個交易日取消對相關會員或合格境外機構投資者的權證買入限制。取消限制買入的有關措施后，由中國結算告知相關結算參與人。

　　（三）深交所對違反法律、法規、規章或相關業務規則的會員公司，可以暫停其權證交易資格。

　　（四）會員公司和結算參與人被限制權證交易資格，或被暫停權證買入結算資格后，應及時向其客戶說明原因，提示風險，并自行承擔因交易資格和買入結算資格被暫停而引起的法律后果。

　　四、權證主交易商制度

　　（一）權證發行人應至少選定一家經深交所認可的證券公司擔任權證主交易商。

　　（二）權證發行人應當與被選定為主交易商的證券公司簽訂權證主交易商服務協議，明確雙方權利、義務及相關事項。

　　（三）權證發行人應當在權證主交易商服務協議簽訂后三個交易日內將相關文件報深交所備案。權證主交易商或主交易商服務協議內容發生變更的，發行人應當在變更后三個交易日內將變更內容報深交所備案。

　　（四）權證主交易商應當對相關權證履行雙向報價義務。雙向報價是指權證主交易商根據其與權證發行人簽訂的權證主交易商服務協議，在約定的情況下以約定范圍內的價格同時申報買入和賣出該權證份額，且賣價高于買價的行為。

　　（五）權證主交易商應當指定其已向深交所報備的自營賬戶和自營席位作為履行雙向報價義務的專用賬戶和專用席位。深交所有權對權證主交易商雙向報價義務的履行情況進行監督和評價。

　　（六）權證發行人應敦促權證主交易商嚴格履行雙向報價義務。主交易商在權證交易期間，不認真履行雙向報價義務或經營狀況惡化不再適合擔任主交易商的，權證發行人應及時更換主交易商并公告。

　　五、權證監管與交易信息披露

　　（一）權證交易的一線監管

　　１、深交所對權證交易進行實時監控，當權證交易嚴重異常或發生涉嫌違規交易行為時，深交所可視情況對權證交易實施停牌。

　　２、對發生異常交易或涉嫌違規行為的會員及其營業部，深交所可采取口頭或書面警示、約見談話、現場檢查、要求提供有關文件資料、限制會員及其營業部或相關證券帳戶的權證交易、上報中國證監會查處等監管措施。

　　（二）權證交易信息披露

　　１、在每日開盤前公布每只權證可流通數量、持有權證數量達到或超過可流通數量５％的持有人名單。

　　２、每日分別公布權證的買入、賣出金額最大五家會員營業部或席位的名稱及各自的買入、賣出金額。

　　３、在證券行情系統中實時公布權證溢價率，揭示權證交易價格與標的證券交易價格偏離的幅度。權證溢價率指標隨同行情發布，發布頻率為每３０秒一次，具體計算公式為：

　　認購權證溢價率＝（行權價格＋（認購權證市價／行權比例）－標的證券市價）／標的證券市價×１００％

　　認沽權證溢價率＝（標的證券市價－（行權價格－（認沽權證市價／行權比例）））／標的證券市價×１００％

　　４、當權證交易嚴重異常或發生涉嫌違規交易行為時，深交所可視情況公布相關權證托管數據，相關證券帳戶代碼（隱去部分字段）、買入數量、賣出數量、持有份額等信息。

　　六、權證相關費用的收取標準

　　（一）深交所收費標準

　　深交所對上市權證的各方參與者按以下標準收取相關費用，證券公司發行衍生權證的收費標準另行規定：

　　

　　（二）中國結算收費標準

　　中國結算對上市權證的各方參與者按以下標準收取相關費用，證券公司發行衍生權證的收費標準另行規定：

　　１、向發行人收取的費用：

　　

　　２、向投資者收取的費用：

　　

　　３、向結算參與人收取的費用

　　

　　七、權證漲跌幅限制的相關說明

　　深交所對權證交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅價格按下列公式計算：

　　權證漲幅價格＝權證前一日收盤價格＋（標的證券當日漲幅價格—標的證券前一日收盤價）×１２５％×行權比例

　　權證跌幅價格＝權證前一日收盤價格—（標的證券前一日收盤價—標的證券當日跌幅價格）×１２５％×行權比例