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通達信FINANCE(68)Delta對沖值(權證,期權)函數

日期:2018-10-18 00:00:00 來源:互聯網

通達信FINANCE(68)Delta對沖值(權證,期權)函數定義:

FINANCE(68)函數  Delta對沖值(權證,期權)

 Delta值,又稱對沖值,指的是衡量標的資產價格變動時,期權價格的變化幅度 。用公式表示:Delta=期權價格變化/標的資產的價格變化。期權的風險指標通常用希臘字母來表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值、charm值等。Delta值(δ),又稱對沖值:是衡量標的資產價格變動時,期權價格的變化幅度 。用公式表示:Delta=期權價格變化/標的資產現貨價格變化。 認購期權的Delta值為正數(范圍在0和+1之間),因為股價上升時,認購期權的價格也會上升。認沽期權的Delta值為負數(范圍在-1和0之間),因為股價上升時,認沽期權的價格即會下降。等價認購期權之Delta值會接近0.5,而等價認沽期權的則接近-0.5。

通達信FINANCE(68)Delta對沖值(權證,期權)函數更新時間:2018-10-18
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