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日歷差價(jià)期權(quán)_日歷價(jià)差期權(quán)原理

日期:2019-09-19 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
   日歷差價(jià)期權(quán)組合是由兩份相同協(xié)議價(jià)格、不同期限的同種期權(quán)的不問(wèn)頭寸組成的組合。它有4種類型:一份看漲期權(quán)多頭與一份期限較短的看漲期權(quán)空頭的組合,日歷差價(jià)期權(quán)稱為看漲期權(quán)的正向日歷差價(jià)期權(quán)。一份看漲期權(quán)多頭與一份期限較長(zhǎng)的看漲期權(quán)空頭的組合日歷差價(jià)期權(quán),稱為看漲期權(quán)的反向日歷差價(jià)期權(quán)。
日歷差價(jià)期權(quán)
  日歷差價(jià)期權(quán):
 一份看跌期權(quán)多頭與一份期限較短的看跌期權(quán)空頭的組合,日歷差價(jià)期權(quán)稱為看跌期權(quán)的正向日歷差價(jià)期權(quán)。一份看跌期權(quán)多頭與一份期限較長(zhǎng)的看跌期權(quán)空頭的組合,稱為看跌期權(quán)的反向日歷差價(jià)期權(quán)。更新時(shí)間:2019-9-19   16:34
 
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