標準化合約指由期貨交易所經統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標準化合約。標準化合約的資產（基礎資產）的交易價格、交易時間、資產特征、交易方式等都是事先標準化的，因此次類合約大多在交易所上市交易，如期貨。標準化合約的條款都是事先規定好的，具有普遍性和統一性。  
     標準化合約的實例，以下是銅的標準化合約
    交易品種：陰極銅
    交易單位：5噸/手
    報價單位：元( 人民幣)/噸
    最小變動價位：10元/噸
    每日價格最大波動限制：不超過上一交易日結算價+3%
    標準化合約交割月份：1-12月
    交易時間：上午9:00—11:30，下午1:30—3:00
    最后交易日：標準化合約交割月份的15日(遇法定假日順延)
    交割日期：標準化合約交割月份的16日至20日(遇法定假日順延)
    交割品級標準品：標準陰級銅，符合國標GB/T467—1997 標準陰級銅規定，其中主成份銅加銀含量不小于99.95%。替代品：1、高級陰級銅，符合國標GB/T467-1997高級陰級銅規定；2、LME注冊陰級銅，符合BS EN 1978:1998標準(陰級銅等級牌號Cu-CATH-1)。
    交割地點：交易所指定交割倉庫
    最低交易保證金：標準化合約價值的5%
    交易手續費：不高于成交金額的萬分之二(含風險準備金)
    交割方式：實物交割
    交易代碼：CU
    上市交易所：上海期貨交易所
    股指期貨標準化合約標的:我國即將推出的股指期貨是以滬深300指數為標的物的，滬深300指數于2002年開始在上證所內部運行，并于2005年4月8日正式上市。該指數有著較長的運行時間，具有“交易指數”特征；更重要的是，它是兩家交易所合作的產物，是第一個具有廣泛代表性的A股統一指數，市場覆蓋率高、抗操縱性強，能較好反映市場運行狀況；而且統計表明，滬深300指數期貨合約在套保效果和套保成本的綜合比較最優，適于機構投資者的保值需求。因此滬深300指數成為股票指數期貨的首選標的。隨著市場的逐漸成熟，交易所還將推出以其他股價指數為標的物的股指期貨。
    股指期貨標準化合約乘數:合約乘數是指一個指數點所代表的貨幣金額，比如，滬深300指數期貨的乘數如果是300，這意味著期貨價格變動一個點，持有一張合約的權益將變動300元。合約乘數決定了合約的大小，決定了市場流動性水平，進而決定了參與該合約交易的投資者結構。我國股指期貨推出初期，考慮到交易的穩健性和安全性，避免風險承受能力較差的中小散戶的大量參與，保證市場在規范、理性中穩健發展，因此，滬深300指數期貨合約的股指期貨標準化合約乘數設計相對較大。
    股指期貨標準化合約價值:合約價值表示一張合約所代表的價值是多少。股指期貨的價格跟標的指數一樣都是用指數點表示的，因而，一張股指期貨合約的價值就表示為股指期貨價格乘以合約乘數。如果滬深300指數期貨在某一刻報價為1400點，則代表的合約價值為1400點*300元/點=42萬元人民幣。
      股指期貨標準化合約報價單位:報價單位是指股指期貨的買入價與賣出價之間的最小差額，也是期貨合約的最小波動點數。市場價格應等于最小報價單位的整數倍。最小報價單位對合約的流動性有較大影響。通常來說，最小報價單位過小，會使交易復雜化，增加交易成本，減少做市商及日內交易者的獲利機會；如果設置過大，將會增大買賣雙方成交的難度，影響市場的活躍，不利于套利和套保的正常運作。如果我國滬深300指數期貨合約的報價單位設定為0.1，也就是說，假設當前滬深300指數期貨成交價格為1400點，則交易者在報價時只能按1400.0點，1400.1點、1399.9點、1399.8點等來報價。
　　股指期貨標準化合約月份:合約到期交割是保證期貨價格、現貨價格趨同的重要保障。世界上多數股指期貨合約月份規定為最近二個連續月及隨后的二個季月。近月合約是投資者交易需求最大的合約，也是功能發揮最充分的合約，同時，稍遠一點的季月合約比較適合中長期投資者的投資方式，同時也能夠滿足機構投資者為股票持倉進行長期保值的要求，減少在套期保值過程中因期貨合約期限太短而頻繁轉倉的不便。這種兼顧遠近的設計方式能夠較好地滿足市場各類投資者的參與需求。