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資產負債如何管理

日期:2019-12-27 10:54:29 來源:互聯(lián)網
    資產負債如何管理?資產負債管理的技巧。資產負債管理的技巧主要有:(1)管理利率風險。依據周期性的資產和負債現(xiàn)金流狀況,評估證券投資和負債對利率運動的潛在敏感度;(2)風險管理策略一體化。資產負債管理利用各種利率衍生產品,調整投資資產組合的整體久期和現(xiàn)金流,資產負債管理以使其最大程度地與負偵的久期和現(xiàn)金流匹配,減少利率風險。
    在利率、權益價格和匯率發(fā)生10%變化的假設前提下,資產負債管理分析和評估合理價位、現(xiàn)金流和盈利水平的潛在變化及敏感性分析,資產負債管理分別計算各市場風險,如利率風險、資產負債管理權益價格風險、匯率風險和與其相關的各投資資產及其融資工具的風險;資產負債管理動態(tài)現(xiàn)金流測試。資產負債管理在精算假設前提下,根據保險產品和增長率及其現(xiàn)金流狀況,構建負債模型,資產負債管理同時根據資產狀況、利率、權益收益和資產盈利假設構建資產模型。
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