布林線BOLL指標(biāo)的參數(shù)設(shè)置

布林線BOLL指標(biāo)是一種常用的技術(shù)分析工具，由美國金融分析師John Bollinger于1980年代設(shè)計(jì)出來。它通過計(jì)算股價(jià)的“標(biāo)準(zhǔn)差”，再求股價(jià)的“信賴區(qū)間”，從而確定價(jià)格的波動(dòng)范圍及未來走勢(shì)。

1. 布林線的基本構(gòu)成

布林線指標(biāo)由上、中、下三條軌線組成，其中上中下軌線可以分別看成是股價(jià)的壓力線、平均線和支撐線，股價(jià)在上限和下限的區(qū)間即股價(jià)通道內(nèi)波動(dòng)。股價(jià)通道會(huì)隨著股價(jià)波動(dòng)幅度的大小而變化1。

2. 布林線參數(shù)的選擇

布林線參數(shù)的選擇主要包括兩個(gè)方面：中軌的選擇和標(biāo)準(zhǔn)差的設(shè)定。

中軌的選擇：通常情況下，布林線指標(biāo)的中軌線選擇20日簡單移動(dòng)平均線是最為合適的。這是因?yàn)?0日均線能夠較好地反映出市場(chǎng)的中期趨勢(shì)4。

標(biāo)準(zhǔn)差的設(shè)定：標(biāo)準(zhǔn)差的設(shè)定決定了布林線指標(biāo)的寬窄，進(jìn)而影響到對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)性和趨勢(shì)的判斷。一般情況下，標(biāo)準(zhǔn)差的倍數(shù)選擇2倍是比較合適的，這表示上下軌與中軌的距離是中軌自身寬度的兩倍。但是，對(duì)于波動(dòng)性較大的交易品種，可以適當(dāng)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)差的倍數(shù)。

3. 布林線參數(shù)設(shè)置的注意事項(xiàng)

在使用布林線指標(biāo)時(shí)，還需要注意以下幾點(diǎn)：

參數(shù)設(shè)定不得小于6：這是因?yàn)樵趨��?shù)設(shè)定過小時(shí)，布林線指標(biāo)可能會(huì)過于敏感，導(dǎo)致誤判。

靜態(tài)錢龍?jiān)O(shè)定值通常是10，動(dòng)態(tài)錢龍?jiān)O(shè)定時(shí)通常為20：這可能是由于靜態(tài)錢龍和動(dòng)態(tài)錢龍各自的計(jì)算方式和設(shè)計(jì)理念不同所致。

在非常態(tài)區(qū)不能單純以破上限賣，破下限買：這意味著在市場(chǎng)極端波動(dòng)的情況下，不能簡單地根據(jù)布林線指標(biāo)的突破來做出買賣決策，還需要結(jié)合其他因素進(jìn)行綜合判斷。

4. 布林線與其他指標(biāo)的結(jié)合使用

為了提高布林線指標(biāo)的準(zhǔn)確性，可以將其與其他指標(biāo)結(jié)合使用，例如成交量、KDJ指標(biāo)等。這樣不僅可以增加信息的多樣性，還可以提高交易策略的有效性4。

5. 布林線參數(shù)設(shè)置的實(shí)際案例

以水母量化的一款基于布林線指標(biāo)的策略為例，該策略的核心思想是，當(dāng)價(jià)格突破上軌線時(shí)，自動(dòng)賣出；當(dāng)價(jià)格突破下軌線時(shí)，自動(dòng)買入。這種結(jié)合了參數(shù)設(shè)置和實(shí)時(shí)價(jià)格變動(dòng)的策略，在實(shí)踐中表現(xiàn)出了良好的效果。

布林線BOLL指標(biāo)的參數(shù)設(shè)置需要綜合考慮多個(gè)因素，包括中軌的選擇、標(biāo)準(zhǔn)差的設(shè)定以及與其他指標(biāo)的結(jié)合使用等。通過合理的參數(shù)設(shè)置和策略設(shè)計(jì)，可以有效地輔助交易者進(jìn)行趨勢(shì)分析和交易決策。